Este notebook Jupyter (executado no Google Colab) realiza uma análise exploratória de dados de preços de maçã de várias cidades e aplica regressão linear para modelar a tendência de preços.
- Carregamento e Inspeção Inicial dos Dados: Carrega dados de preços de maçã de um arquivo CSV e realiza verificações básicas de estrutura com NumPy.
- Preparação dos Dados: Transpõe o conjunto de dados para facilitar a manipulação e extrai dados específicos para datas e preços por cidade.
- Tratamento de Valores Ausentes: Identifica e preenche valores
NaN(Not a Number) nos dados de preço usando uma média simples. - Visualização Básica: Plota séries temporais de preços para entender tendências iniciais usando Matplotlib.
- Análise de Regressão Linear:
- Calcula os coeficientes (inclinação 'a' e intercepto 'b') de uma linha de regressão linear para os dados de preço de Moscou usando o método dos mínimos quadrados.
- Avalia o ajuste do modelo de regressão linear calculando a norma euclidiana (distância L2) entre os dados reais e a linha de regressão.
- Visualiza a linha de regressão e faz previsões/extrapolações.
- Geração e Avaliação de Múltiplos Modelos Lineares:
- Gera vários modelos lineares com diferentes inclinações aleatórias.
- Calcula a norma euclidiana para cada um desses modelos para comparar seu ajuste aos dados.
- Salvamento dos Dados: Salva os resultados das normas e coeficientes angulares em um arquivo CSV.
numpy: Para operações numéricas e manipulação de arrays.matplotlib.pyplot: Para criação de gráficos e visualizações.
Para executar este notebook:
- Abra-o no Google Colab ou em qualquer ambiente Jupyter.
- Execute as células sequencialmente para carregar, processar, analisar e visualizar os dados.
O notebook demonstra como:
- Carregar e preparar dados de séries temporais usando NumPy.
- Identificar e tratar valores ausentes.
- Aplicar regressão linear para modelar tendências de dados.
- Avaliar a qualidade do ajuste de um modelo linear usando a norma euclidiana.
- Comparar diferentes modelos lineares gerados aleatoriamente.