Введение в анализ временных рядов

Материалы для курса

Программа курса в файле syllabus

Задачи для разбора в папке exercises

Источники (базы) данных

• FRED
• Yahoo Finance

Необходимые библиотеки Python

Библиотека	Описание
pandas	Табличные данные
numpy	Работа с массивами данных, преобразование данных
yfinance	Загрузка данных с finance.yahoo.com
pandas-datareader	Загрузка данных из внешних БД (FRED, finance.yahoo.com etc)
statsmodels	Эконометрический анализ и базовый анализ временных рядов
arch	Тесты и модели временных рядов
pmdarima	ARIMA-модель
scikit-learn	Методы машинного обучения
sktime	Фреймворк для анализ временных рядов
scipy.stats	Статистические методы (распределения и проч)
torch	Фрейворк Pytorch для машинного обучения
pytorch-forecasting	Нейросети для прогнозирование
seaborn	Визуализация статистических данных
matplotlib	Визуализация данных
plotly	Визуализация данных

Установка библиотек Python

В командной строке (Anaconda PowerShell Prompt в Windows, Terminal в MacOS) выполнить следующие команды (в дополнении в основным библиотекам)

• conda install -c conda-forge yfinance pandas-datareader arch-py pmdarima sktime
• pip install yfinance pandas-datareader arch pmdarima sktime

В Google Colab недостающие библиотеки можно установить командой в первой ячейке (это нужно делать при каждом открытии ноутбука)

%%capture --no-display

!pip install sktime pmdarima arch pytorch-forecasting