第一次写蒙特卡洛期权定价, 走了一些弯路, 记录一下。
- 当内存足够时, 用 numpy 是很好的, 迭代器反而很慢
- 涉及多标的期权时, 尽量向量化操作, 也因此数组比字典更好
- 多标的期权拟采用三维数组 X Y Z, X 是标的 Y 是路径 Z 是节点
- 学到不少 numpy 的 api, 之前基本都用 pandas
jiangzhuochi/FISTQSlab
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