ABIDES‑ACC 提供一个现代、可扩展的多资产市场仿真内核，兼容 ABIDES 风格的消息与代理，同时在工程结构、日志体系与易用性方面做了强化。项目包含独立的撮合与日志模块、面向消息的 Agent 框架、以及与 ABIDES 的轻量级兼容层，便于团队协同研发与扩展。
- 明确的分层结构：
core/kernel（调度）、core/exchange（交易所）、core/lob（订单簿）、core/agent（代理）、core/logger（日志）、core/clock（交易时钟）。 - 统一消息协议：支持批量多标的下单、改/撤、数据查询、行情订阅；预开盘集合竞价（SZSE 风格）可选。
- 日志与可回放：每个标的输出
ohlc.csv/lob.csv/preopen.csv，核心消息流写入log.csv，便于回放与标注。 - 兼容 ABIDES：提供若干 ABIDES 风格 Agent 适配器与迁移指南；保留 ABIDES 原仓库到
abides/目录以供参考与对照。 - 工程化与测试：PEP 8/Typing 友好；提供单元测试与一键仿真脚本；更低的上手门槛与二次开发成本。
core/kernel.py：基于优先队列的事件驱动内核。统一调度消息、推进时间，支持心跳LOG_TICK驱动的 OHLC/LOB 定时写盘。core/exchange.py：交易所，维护每个标的的 LOB。支持限价/市价、改/撤、集合竞价、T+1 与涨跌幅限制（可配置）、行情订阅推送。T+1 规则通过为每个代理记录“可售上限”实现：基于日初持仓计算单日可卖数量，所有卖单提交时都会占用额度，无法重复出售同一份库存，买入侧不受限制。若需要复现真实开盘深度，可在配置中为每个标的提供 CSV 形式的初始挂单快照，交易所会在启动时以InitAgent身份注入，且不会被撤销。core/lob.py：价格层级堆 + FIFO 队列实现的 LOB，保证价优时优撮合，提供快照与 CSV 序列化能力。core/agent/：代理基类与适配器。基类统一处理收/发、资金/持仓更新；适配器提供 ABIDES 风格策略。core/logger.py：统一的日志与 CSV 落盘，便于后处理/标注。core/clock.py：交易时段定义、跨日推进、午休跳时段。
针对 A 股 T+1 规则，交易所会在日初读取 initial_positions 并为每个代理、标的生成一份“可卖额度”。每日提交的卖单会立即占用该额度（无论是否成交），超过额度的卖单将被拒绝，从而避免同一日重复出售相同库存；买单不受限制，会在次日计入新的可卖额度。若未提供初始持仓信息，则默认放宽限制以兼容不受约束的场景。
- 订单类：
SUBMIT_ORDER（支持单条消息中批量多标的）；MODIFY_ORDER；CANCEL_ORDER。- 回执：
ORDER_ACCEPTED（受理）/ORDER_EXECUTED（成交明细含trades/fees）。
- 查询类：
QUERY_LAST_TRADE、QUERY_SPERAD（按历史兼容保留拼写）、QUERY_ORDER_STREAM、QUERY_TRANSACTED_VOLUME。
- 行情订阅：
MKT_DATA_SUBSCRIPTION_REQUEST/CANCELLATION；推送MKT_DATA（{symbol, depth, bids, asks, ts}）。- 预开盘推送使用集合竞价盘，连续竞价推送使用 LOB。
- 会话控制：
MKT_OPEN/MKT_CLOSE；LOG_TICK用于空闲时驱动定时日志。
详见项目书的相关章节。
git clone https://github.com/mythezone/abides-acc.git
cd abides-acc
pip install -r requirements.txt
# 运行包含所有示例代理的演示（短时仿真）
python scripts/run_all_agents.py输出日志将写入 log/<run>/ 目录：
log/<run>/<symbol>/ohlc.csv、lob.csv、preopen.csvlog/<run>/log.csv（核心消息流）
- 示例配置：
config/test_agents.jsonsimulation: 仿真起止时间、交易所类型（SZSE/NYSE）。kernel.exchange_params: OHLC/LOB 日志频率/档位、workers、撮合规则（T+1/涨跌幅/手续费/是否启用集合竞价）。kernel.agent_positions: 代理初始仓位随机化区间。agents: 代理类型与参数（详见下节 ABIDES 兼容）。symbols: 挂牌标的列表。
内置若干 ABIDES 风格策略适配器（位于 core/agent），全部使用当前消息协议：
zero_intelligence.py：零智代理（示例）。noise.py（NoiseAgent）：随机小额限价/市价批量下单；不放回抽样标的；卖出时若库存不足退化为买入。value.py（ValueAgent）：若启用 Oracle，围绕参考收盘价在上下侧各布小额限价单；否则围绕随机参考价。obi.py（OrderBookImbalanceAgent）：查询盘口后按买/卖盘量能不平衡决定方向；若卖出无库存则改买入；价格锚定最优档，缺失回退到另一侧最优档。hbl.py（HeuristicBeliefLearningAgent）：近似 HBL；先查询盘口，随后在买/卖之间交替下单；卖出无库存时改买入。fundamental.py（FundamentalTrackingAgent）：与 ValueAgent 类似，但更强调均值回归（买价略低、卖价略高于参考）。
所有代理都通过 BaseAgent 统一处理成交反馈（ORDER_EXECUTED），自动更新资金/持仓。若某个代理在构造时启用 track_performance=True，则每次被唤醒时都会记录一条包含现金、总资产与收益的快照到 log/agents/<agent>.csv（默认不开启）。基础类还提供：
current_total_value(price_map=None)：按最新成交价或自定义价格字典计算资产净值。get_profit(price_map=None)：返回相对初始净值的收益。performance_snapshot(price_map=None)：生成包含现金、净值、收益与持仓的 JSON 结构，供后处理或自定义日志使用。log_performance(timestamp=None, price_map=None)：显式写入一条代理日志（内部调用logger.agent_log）。
- 保留 ABIDES 原仓库到
abides/目录，便于查阅原始实现与接口风格。 - 消息风格兼容：支持 ABIDES 风格的文本语义（限价/市价/改/撤/查询/订阅等）映射为当前枚举协议。
- 代理适配：已提供 Noise/Value/OBI/HBL/Fundamental 等适配器，可作为迁移模板。
- 迁移建议：
- 生命周期：
FinancialAgent/TradingAgent→BaseAgent；方法改kernelInitializing/receiveMessage为wakeup/receive。 - 消息：将 ABIDES 文本消息改为
MessageType.*（尤其SUBMIT_ORDER的批量requests）。 - 订单/仓位：使用当前订单字典结构；成交回报统一由
BaseAgent应用到Portfolio。 - 日志：打印改为
Logger；行情快照由交易所模块按配置落盘。
- 生命周期：
更多详情见论文 paper/doc/sections/module_design.tex 中“ABIDES 代理适配与动作逻辑/迁移指南”。
- 单元测试（建议安装 pytest）：
pytest -q tests/core/agents/test_noise_agent.py
pytest -q tests/core/agents/test_value_agent.py
pytest -q tests/core/agents/test_obi_agent.py
pytest -q tests/core/agents/test_hbl_agent.py
pytest -q tests/core/agents/test_fundamental_agent.py
pytest -q tests/core/test_exchange_compat.py- 一键仿真（覆盖所有示例代理）：
python scripts/run_all_agents.py
# 或使用自定义配置
python scripts/run_all_agents.py config/test_agents.json- 代码风格：PEP 8；类型提示完备；Black/Isort 友好。
- 日志与性能注意：在大规模实验中可通过
exchange_params调低日志频率以减少 IO。 - 欢迎通过 Issue/PR 讨论新策略、性能优化或更广泛的 ABIDES 兼容。
- 本项目参考并兼容 ABIDES 的若干理念与风格，感谢原作者与社区贡献。